Pengaruh Frekuensi Perdagangan, Volume Perdagangan, Kapitalisasi Pasar dan Trading Day Terhadap Return Saham Sektor Pertanian

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of trading frequency, trading volume, trading capitalization and trading days on stock returns. The period used in this study starts from 2018 to 2021. Quantitative methods are used in the preparation of the research. The main groups of this research are agricultural companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Sampling was carried out using appropriate sampling techniques. Data analysis was performed using multiple linear regression analysis. The results showed that the frequency of stock trading affects stock performance, trading volume affects stock performance, market price affects stock performance, and trading day does not affect stock performance.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh frekuensi perdagangan, volume perdagangan, kapitalisasi perdagangan dan hari perdagangan terhadap return saham. Periode yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Metode kuantitatif digunakan dalam penyusunan penelitian. Kelompok utama penelitian ini adalah perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling yang tepat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi perdagangan saham mempengaruhi kinerja saham, volume perdagangan saham mempengaruhi kinerja saham, harga pasar mempengaruhi kinerja saham, dan hari perdagangan tidak mempengaruhi kinerja saham.